Notícia
Banca enfrenta mais necessidades de capital para cobrir perdas potenciais dos fundos
O Comité de Supervisão Bancária de Basileia tem em estudo uma proposta que pode levar a que a banca tenha de reservar mais alguns milhões, neste caso para cobrir potenciais perdas em activos que estejam sob a sua gestão.
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O Comité de Supervisão Bancária de Basileia (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) está a ponderar exigir um reforço de capital aos bancos, por conta dos seus fundos de investimento.
A consulta pública foi lançada no final de Março e o Comité de Basileia aceita propostas até 6 de Julho relativamente a este assunto.
O novo foco de atenção do BCBS é o da gestão de activos e patrimónios, materializado nos fundos de investimento e na banca privada, conforme sublinha o Expansión. E isto porque o Comité considera que existe o risco de os bancos poderem tentar resgatar as suas unidades de gestão de activos em momentos de apuros, "mesmo que estejam fora do balanço ou que não sejam por eles detidos a 100%".
Trata-se do denominado "step-in risk", ou seja, o risco de que a banca "se lance de cabeça" para salvar as suas gestoras de fundos de investimento que estejam em dificuldades, explica o jornal espanhol.
Algumas agências de rating já se pronunciaram sobre esta proposta, sendo que a Moody’s vê a possibilidade de "marcha atrás" nesta iniciativa. "A adopção desta medida na sua actual redacção é improvável", considera.
O lado positivo desta medida, segundo as referidas agências, está no facto de um reforço de capital trazer benefícios para a solvência da banca. "Mas pode deixar muitos cadáveres pelo caminho, entre eles a indústria dos fundos", sublinha o Expansión, citando a Fitch: "[a medida] pode reduzir a atractividade da gestão de activos e patrimónios como linha de negócio, especialmente se os bancos não forem capazes de compensar com maiores comissões o custo do requisito adicional de capital".
Diz o Financial News que os bancos estão "de armas na mão" contra esta proposta, já que teriam de pôr de lado milhares de milhões de dólares de capital extra para o caso de as operações dos fundos sob a sua gestão se depararem com uma crise.
Mas o Comité de Basileia considera que este "perigo real" deve estar reflectido nas necessidades de capital de cada banco. Assim, mantém a sua proposta em consulta pública, estando neste momento a realizar um estudo do impacto económico que a medida poderá ter.
"O Comité irá considerar o resultado - da sua consulta pública em curso – no que diz respeito à identificação e mensuração do ‘step-in risk’", refere o BCBS no seu documento sobre a revisão da estrutura do rácio de alavancagem financeira.
Basileia III
O que aí vem
O Comité de Basileia de Supervisão Bancária, que é composto por supervisores do sector financeiro e que define as regras prudenciais dos bancos, já criou três acordos desde a sua criação em 1974. O último deles, o Acordo de Basileia III, apresentado em Setembro de 2010, exige regras de capital e liquidez mais apertadas à banca.
Com o Basileia III – que só entrará em vigor em 2019, de modo a que os bancos disponham de um período de transição razoável para cumprirem as novas regras – os bancos terão de triplicar para 7% o nível de capital de qualidade que precisam de manter sob a forma de reservas para ficarem mais resistentes a eventuais crises financeiras.
"Do ponto de vista prático, os bancos vão ter de implementar sistemas de controlo de risco mais apertado, sendo que os sistemas de rating de risco vão ter de ser utilizados. Os bancos poderão utilizar dois sistemas de rating, um standard baseado em agências de rating, e um outro interno ao banco (IRB)", conforme explica a consultora Infosistema.
Sublinhe-se que há dois tipos de notações, as internas e as externas. As externas são emitidas pelas agências de rating, ao passo que as internas são emitidas pelos bancos aos seus clientes. Para atribuírem essas notações internas, os bancos recolhem informação que tem em conta factores quantitativos (rácio de endividamento, liquidez, rentabilidade, etc.) e qualitativos (qualidade da gestão, forma jurídica, situação de mercado, etc.).
As avaliações que os departamentos de análise dos bancos fazem às empresas podem constituir um exemplo desses sistemas de rating internos.
O que aí vem
O Comité de Basileia de Supervisão Bancária, que é composto por supervisores do sector financeiro e que define as regras prudenciais dos bancos, já criou três acordos desde a sua criação em 1974. O último deles, o Acordo de Basileia III, apresentado em Setembro de 2010, exige regras de capital e liquidez mais apertadas à banca.
Com o Basileia III – que só entrará em vigor em 2019, de modo a que os bancos disponham de um período de transição razoável para cumprirem as novas regras – os bancos terão de triplicar para 7% o nível de capital de qualidade que precisam de manter sob a forma de reservas para ficarem mais resistentes a eventuais crises financeiras.
"Do ponto de vista prático, os bancos vão ter de implementar sistemas de controlo de risco mais apertado, sendo que os sistemas de rating de risco vão ter de ser utilizados. Os bancos poderão utilizar dois sistemas de rating, um standard baseado em agências de rating, e um outro interno ao banco (IRB)", conforme explica a consultora Infosistema.
Sublinhe-se que há dois tipos de notações, as internas e as externas. As externas são emitidas pelas agências de rating, ao passo que as internas são emitidas pelos bancos aos seus clientes. Para atribuírem essas notações internas, os bancos recolhem informação que tem em conta factores quantitativos (rácio de endividamento, liquidez, rentabilidade, etc.) e qualitativos (qualidade da gestão, forma jurídica, situação de mercado, etc.).
As avaliações que os departamentos de análise dos bancos fazem às empresas podem constituir um exemplo desses sistemas de rating internos.
