O setor bancário português apresenta uma "exposição significativa" a empresas localizadas em áreas vulneráveis à materialização de riscos de stress hídrico, stress térmico e incêndios, e em menor medida, a inundações, revela o Banco de Portugal (BdP) na segunda edição do Relatório Anual sobre a Exposição do Setor Bancário ao Risco Climático, divulgada nesta quarta-feira.

Relativamente às novas operações de empréstimos concedidos às empresas, estas não evidenciam alterações significativas na exposição do setor bancário, assinala o BdP.

A análise da interação dos riscos físicos, incluindo a exposição simultânea aos riscos físicos mais relevantes ou a sua distribuição setorial, com o risco de crédito também não indicia a existência de riscos acrescidos de concentração. Segundo o BdP, a distribuição da carteira de crédito concedido às empresas por nível de risco físico mostra alguma heterogeneidade na exposição das instituições.

Quanto à exposição do setor bancário aos riscos de transição, por via da carteira de empréstimos concedidos às empresas, esta é limitada, de acordo com indicadores baseados na intensidade carbónica. E, em termos gerais, apresenta uma tendência de decréscimo ao longo da última década.

Estes indicadores colocam Portugal numa posição intermédia na área do euro, onde também se tem verificado uma tendência de redução da intensidade carbónica da carteira de crédito bancário a empresas, revela o supervisor.

"A intensidade carbónica ponderada pelo valor dos empréstimos concedidos supera a intensidade carbónica média da economia, indicando que o peso dos setores mais intensivos em carbono na carteira de empréstimos é superior ao seu peso no valor acrescentado bruto (VAB) total das empresas, facto também observado na área do euro", pode ler-se no documento.

Em termos de setores da atividade, identificam-se focos de vulnerabilidade ao risco de transição na agricultura e nas utilities, para os quais se identifica uma pegada carbónica elevada e crescente, e nos transportes, que regista uma proporção elevada de empréstimos na classe de maior risco de crédito, embora apresentando uma trajetória de descida.

A exposição do setor bancário via crédito aos setores mais intensivos em carbono e a que corresponde também um maior risco de crédito representa cerca de 5% do total de empréstimos a empresas. "Não se verifica, assim, uma concentração de empréstimos com maior risco de crédito nos setores que tenderão a ser mais afetados negativamente pelo processo de transição climática. Estes resultados sugerem que a probabilidade de ocorrência conjunta de risco climático de transição e de risco de crédito é limitada, tendo vindo a apresentar uma tendência de redução", assinala o BdP.

Tendo em conta que os riscos climáticos físicos estão associados a potenciais impactos económicos e financeiros decorrentes do aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais resultantes de alterações climáticas, o BdP salienta que "as alterações climáticas configuram uma fonte de riscos para a economia e para as instituições de crédito. Estes riscos são de natureza muito variada e, por isso, constituem uma fonte potencial de risco sistémico para o sistema financeiro".

Para além de analisar o potencial impacto dos riscos climáticos no setor bancário português, o relatório identifica também as principais iniciativas de regulação e supervisão prudencial desenvolvidas para promover uma maior resiliência dos bancos ao longo do processo de transição climática, dando resposta ao mandato previsto na Lei de Bases do Clima.