Notícia
Bank Millennium titulariza 1,66 mil milhões em crédito e reforça rácios de capital
O Bank Millennium anunciou esta segunda-feira um acordo de securitização sintética referente a uma carteira de 7,2 mil milhões de zlótis, tendo emitido 489 milhões de zlótis "em credit linked notes".
O Bank Millennium anunciou esta segunda-feira um acordo de securitização sintética de direitos de crédito não hipotecário e não garantido na ordem dos 7,2 mil milhões de zlótis (1,66 mil milhões de euros). Trata-se de uma espécie de "transformação" de empréstimos em ativos financeiros, cujo risco de crédito passa para as mãos de um investidor, tendo sido a maior operação deste género na história do banco polaco.
"O conselho de administração do Bank Millennium informa que no dia 11 de dezembro de 2023, o banco realizou uma operação de securitização sintética, referenciado a uma carteira de empréstimos hipotecários não garantidos com um valor total de 7,2 mil milhões de zlótis", informou a instituição financeira, através de um comunicado enviado ao regulador.
No âmbito da operação, o banco – detido em 50,1% pelo BCP - transferiu uma parte significativa do risco de crédito de uma carteira titularizada uma investidor não identificado, sob a forma de "credit linked notes". No entanto, e como é próprio das operação de titularização sintética, os títulos mantêm-se no balanço do banco, transferindo-se apenas este tipo de risco.
As "credit linked notes" são produtos que combinam um "credit default swap" (CDS) e um título de dívida, ou seja, apresenta a natureza híbrida de um derivado e de uma obrigação.
Ora, esta segunda-feira, o banco emitiu "credit linked notes" com um valor facial total de 489 milhões de zlótis, o equivalente a 112,9 milhões de euros, que vence de 25 de agosto de 2036. O montante colocado foi integralmente subscrito por um investidor que não foi identificado no comunicado.
O Bank Millennium é obrigado a prestar garantias sob a forma de títulos de dívida elegíveis que ficaram depositados junto de um custodiante independente.
"O valor da garantia em qualquer data será determinado com base o valor nominal das CLN pendentes", acrescenta o banco polaco. Estas "notes" serão admitidas à negociação, no sistema alternativo da bolsa de Viena.
Com esta operação, o Bank Millennium aumenta os seus rácios de capital. Em concreto, o rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) vai crescer em "aproximadamente 1,1 pontos percentuais ".
Por sua vez, o rácio de adequação de capital (TCR ) irá aumentar "cerca de 1,4 pontos a nível consolidado, quando referenciado aos valores reportados para o grupo do Bank Millennium no final de setembro de 2023", acrescenta a instituição financeira polaca.
