"De uma análise preliminar às carteiras de derivados, o Banco Santander de Negócios (BSN) destacava-se das restantes contrapartes pelo risco elevado das suas transacções e pelo seu valor de mercado", de 40% do total das perdas potenciais (com 9% do valor nominal), lê-se no projecto de simplificação e restruturação dos derivados das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) do IGCP (Agência de gestão da Tesouraria e da Dívida Pública), a que a Lusa teve acesso e que foi entregue no Parlamento na terça-feira.

No final de Setembro do ano passado, segundo o mesmo documento, as perdas potenciais decorrentes das operações com o Banco Santander atingiam cerca de 1,4 mil milhões de euros, num total de perdas que ascendia a 3,3 mil milhões de euros.

O documento avança que apenas com o BSN se verifica a existência de derivados em que o valor de mercado "é substancialmente superior" ao valor do nominal, exemplificando que a média do rácio entre perdas potenciais/valor nominal é de 16% para os restantes 24 bancos enquanto é de 115% para o BSN.

O nome daquele banco e exemplos de transacções por si realizadas surgem diversas vezes no relatório que contém mesmo um anexo denominado "'dossier' Santander" além de referências no parecer de um escritório de advogados e numa análise da consultora StormHarbour.

"A gravidade do caso BSN determinou a decisão da tutela" no sentido de que o mesmo seria tratado ao nível do Ministério das Finanças, ficando o IGCP responsável por preparar a informação necessária a esse processo, o que ocorreu em Setembro passado, sublinha o relatório, acrescentando que o "'dossier' Santander foi entregue à Tutela" a 24 de Setembro.

Segundo fontes do sector, o Banco Santander regressou às negociações com o Governo na semana passada.

Em declarações anteriores, o banco afirmou que desde 2008 sempre se disponibilizou para encontrar soluções que mitigassem os riscos, reiterando em maio "a disponibilidade para o diálogo", e chegou a apresentar ao Estado "propostas que considerou muito favoráveis", mas que "infelizmente foram rejeitadas".

O "'dossier' Santander" mostra ainda que a carteira de derivados com o BSN é constituída por 25 transacções, sendo duas com o Metropolitano do Porto, 10 com o Metropolitano de Lisboa, um com a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), duas com a Carris e 10 com empresas do SERAM.

"Das operações em carteira, sobressaem quatro, todas com vencimento em 2022, nas quais o rácio valor de mercado (perdas potenciais)/valor nominal é extremamente elevado", frisa o documento, referindo-se a duas operações com o Metropolitano de Lisboa, uma com o Metro do Porto e outra com a STCP.

O documento vai mais longe e avança como exemplo uma das nove operações "muito especulativas" ou "extremamente especulativas", denominadas 'snowball'. Uma delas, celebrada com o Metropolitano do Porto em 11 de Janeiro de 2007, foi considerada "particularmente nociva", já que o valor nominal se situou nos 89 milhões de euros, mas as perdas potenciais atingem cerca de 450 milhões de euros e a empresa já pagou 20 milhões de euros.

Por outro lado, a operação começou desde logo com um valor de mercado negativo de cerca de 100 milhões de euros, sendo que o "valor máximo possível desta operação para o Metropolitano do Porto" representava cerca de 34 milhões de euros.

O relatório frisa que o recurso aos tribunais portugueses deve ser equacionado.

O Governo anunciou no final de Abril que ia avançar com processos em tribunal contra o Santander Totta e o JP Morgan e dias depois, os dois bancos interpuseram acções de verificação da legalidade e viabilidade das operações realizadas com os metropolitanos de Lisboa e Porto e outras empresas públicas, junto dos tribunais ingleses.

Contudo, o Ministério das Finanças confirmou hoje que chegou a acordo com o JP Morgan.

A investigação solicitada pelo Governo aos instrumentos financeiros subscritos por várias empresas públicas detectou contratos altamente especulativos, que estiveram na origem da substituição de dois secretários de Estado, à demissão de diversos gestores de empresas públicas e à criação de uma comissão parlamentar de inquérito que está a decorrer.