"Wir Sind die Roboter: Can We Predict Financial Crises?" - uma referência à canção de 1978 dos pioneiros da música eletrónica alemã Kraftwerk - é um dos mais recentes relatórios no blogue Bank Underground.

Modelos de aprendizagem automática que reuniram dados de 140 anos e 17 países conseguiram prever corretamente a crise de pequenos bancos em 1991 no Reino Unido e a crise financeira global de 2008-2009, segundo o relatório.

Os investigadores, liderados por Kristina Bluwstein, escreveram que são grandes os benefícios de ser capaz de antecipar um desastre e que os humanos não são muito bons nisso. Eles apontam que "mesmo pessoas tão inteligentes como Isaac Newton" perderam a sua fortuna em eventos desse tipo.

O custo médio de uma crise é de cerca de 75% do Produto Interno Bruto, de acordo com a pesquisa. Isso pode ser evitado se forem aplicadas ações preventivas adequadas - ferramentas macroprudenciais, na linguagem do banco central - com suficiente antecedência.

Os fatores mais importantes a prenunciar uma crise "são o crescimento do crédito e a inclinação da curva de juros", embora possa sempre haver eventos inerentemente imprevisíveis, escreveram os autores.

"Mas é crucial identificar um sistema financeiro como mais vulnerável" e, portanto, com maior probabilidade de amplificar um choque inesperado na direção de uma crise financeira completa.