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Bancos portugueses de fora dos testes de stress "mais severos de sempre"
Um total de 48 bancos europeus vão ser sujeitos a testes de resiliência ao longo deste ano. O cenário adverso nunca foi tão exigente como este, refere a Autoridade Bancária Europeia.
A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla original) arrancou hoje com os testes à resiliência - a choques hipotéticos, incluindo o impacto do Brexit - de 48 bancos da UE, que abrangem 70% do sector no bloco europeu. Destes, 33 estão na esfera da Zona Euro e, por isso, sob a jurisdição do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), composto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelas autoridades nacionais de supervisão dos Estados-Membros da UE participantes.
Tal como aconteceu em 2016, nos testes a realizar este ano a autoridade liderada por Andrea Enria (na foto) não vai dizer que bancos passaram ou chumbaram, nem as necessidades de capital de cada um. Revelará apenas quais os rácios que os bancos atingirão nos diferentes cenários. CGD, BCP e Novo Banco também serão examinados, mas ficam no grupo de instituições que não são obrigados a divulgar os resultados.
Dos 48 bancos listados como sendo alvo destes testes contam-se quatro espanhóis: o Santander, o CaixaBank, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e o Sabadell. Assim, indirectamente, o Totta e o BPI estarão sob escrutínio, por força, respectivamente, da avaliação ao Santander e CaixaBank.
Documento
Segundo um comunicado da EBA, estes testes à capacidade de os bancos suportarem choques hipotéticos serão os mais exigentes de sempre. O cenário adverso implica um desvio negativo do PIB da União Europeia, face ao seu nível de base, de 8,3% em 2020 – "o que o torna o mais severo cenário proposto até hoje", refere a autoridade bancária, sublinhando que espera publicar os resultados destes testes de stress no próximo dia 2 de Novembro.
Há dois cenários, o cenário base moderado e o adverso, que cobrem um período de três anos: de 2018 a 2020.
A EBA argumenta que estes testes de stress serão também mais duros do que os realizados pela Reserva Federal norte-americana, simulando no cenário adverso (até 2020) uma queda de 1,9% na inflação, uma subida de 3,3% no desemprego e uma descida dos preços das casas de 19%.
Apesar de os cenários nos testes de resiliência não constituírem previsões, são usados para se perceber se os bancos conseguem suportar choques fortes sem terem de recorrer a resgates sustentados pelos contribuintes – como aconteceu durante a crise financeira.
Tal como sucedeu com os últimos testes de stress, realizados em 2016, esta avaliação está sobretudo focada na avaliação do impacto, na solvência dos bancos, dos motores de risco. Os bancos deverão ser capazes de resistir a um conjunto comum de riscos: o risco de crédito (incluindo titularizações), risco de mercado e de crédito das contrapartes, bem como risco operacional (incluindo risco de conduta).
O que a EBA vai assumir no cenário adverso
O cenário base dos testes de stress que a EBA vai conduzir assume as estimativas publicadas em Dezembro pelo Banco Central Europeu. Já o cenário adverso assume a materialização de quatro riscos sistémicos, que o regulador considera serem os que representam a maior ameaça à estabilidade do sector bancário europeu. São eles:
- Ajustamento forte e abrupto no prémio de risco dos mercados financeiros globais, que podem contagiar os países europeus e originar um aperto das condições financeiras.
- Baixa rendibilidade do sector financeiro e fraco crescimento nominal em resultado de uma quebra na actividade económica. Tal afectará, em particular, os bancos dos países que enfrentam desafios estruturais nos seus sistemas bancários.
- Receios com a sustentabilidade da dívida pública e privada num contexto de aumento de prémios de risco e aumento da incerteza política.
- Riscos de liquidez no sector financeiro não bancário, com potencial de contágio ao sistema financeiro global.
