A agência de notação financeira DBRS prevê que o impacto da crise na Turquia nos bancos com maior exposição ao país seja "gerível". Contudo, alerta para as consequências negativas que deverá ter ao nível da rentabilidade.

De acordo com a DBRS, as instituições mais expostas a este risco são o BBVA, Unicredit, BNP Paribas, ING e HSBC. "O impacto para estes bancos parece gerível baseado no cenário de stress simplificado da DBRS. Contudo, a DBRS espera impactos negativos ao nível dos lucros e alguma deterioração na qualidade dos activos de alguns destes bancos", escreve a agência numa nota de análise, a que o Negócios teve acesso. 

A afectar os balanços dos bancos estarão os ganhos diminuídos com os portefólios que incluem dívida turca mas também as receitas das subsidiárias locais. Estas poderão inclusivamente necessitar de ajuda financeira para cumprir os compromissos a curto-prazo. Por fim, pesam os efeitos de conversão de moeda.

No que toca ao rácio Core Tier 1 (CET1), que afere a solidez financeira das instituições, o impacto "é negligenciável" para quatro dos cinco bancos eleitos como os mais exposto. A excepção é o BBVA que, estima a DBRS, deverá ver um impacto de 35 pontos base neste indicador, apesar de ainda assim se posicionar "consideravelmente acima" do requerido pelo regulador europeu.

Segundo os números avançados pela DBRS, o BBVA é ainda o banco no qual as unidades turcas mais contribuem para os lucros – 15,9%. Esta instituição controla 49,9% da Türkiye Garanti Bankasi (Garanti). Na primeira metade de 2018, o Garanti entregou lucros de apenas 373 milhões de euros, que comparam com os 826 milhões do ano anterior. Dos 121,5 mil milhões de obrigações detidas pelo BBVA em 2017, 9,8 mil milhões eram turcas.

A deterioração da situação na Turquia levou mesmo a agência de notação financeira S&P a colocar o rating do BBVA sob perspectiva negativa, abrindo a porta a uma possível revisão em baixa. 

Para o Unicredit, a contribuição das unidades turcas para os lucros chega aos 6,7% antes de descontados os impostos. ING, BNP Paribas e HSBC descem "em fila", com as receitas dessas unidades a representarem 5,1%, 1,7% e 0,8% da rentabilidade do banco, respectivamente.

Apesar do juízo reconfortante da agência de notação financeira, outras autoridades, como é o caso do Banco Central Europeu, já manifestaram preocupação com o impacto da crise turca nas instituições do Velho Continente. Na altura, o banco liderado por Mario Draghi olhava com especial atenção para os efeitos no BBVA, Unicredit e BNP Paribas.

A moeda turca já afundou quase 40% desde o início do ano, descendo a mínimos históricos. A influenciar estão "desequilíbrios macroeconómicos, política monetária e eventos externos", como a imposição de sanções da parte de Trump e a duplicação das tarifas.

A queda da divisa, que tem pintado os mercados de vermelho, já teve pesados efeitos no valor dos bancos em bolsa. Só em três dias, a banca espanhola perdeu mais de 9 mil milhões, com o Santander a liderar as quedas em termos absolutos, seguido do BBVA, que dá contudo um trambolhão maior - de 8,3%.