O BPI cumpre, tendo como referência o balanço de Setembro de 2017, os rácios de capital mínimos que serão exigidos pelo Banco Central Europeu no próximo ano, segundo afirma o banco controlado pelo CaixaBank.

"Tendo em conta os rácios observados em 30 de Setembro de 2017, o Banco BPI cumpre os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET 1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total", revela o banco presidido por Pablo Forero em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BCE define, com base nos resultados da avaliação individual que leva a cabo com cada instituição financeira que supervisiona directamente (o chamado SREP – "supervisory review and evaluation process"), os fundos próprios mínimos que têm de ser cumpridos em cada ano, sendo que posteriormente os bancos podem divulgá-los ao mercado. O BPI já o tinha feito no ano passado e repetiu este ano.

Neste momento, há duas formas de cálculo dos rácios de capital: o "fully loaded", que é a contabilização de todas as regras que são exigidas com base na regulamentação bancária europeia; e a "phase-in", menos estrita que a primeira, porque diz respeito a um período de transição.

Menos exigente

No caso do BPI, o rácio Common Equity Tier 1 (CET1), que mede o peso dos melhores fundos próprios tendo em conta o perfil de risco da instituição (activos ponderados pelo risco), exigido em "phase-in" é 8,75%, sendo de 9,75% em "fully loaded". Em Setembro deste ano, este rácio específico era de 12,5% em "phase-in" e de 11,5% com a implementação total das regras. Este último seria de 12,8% contabilizando já a venda da área seguradora do banco ao CaixaBank, anunciada em Novembro.

O rácio CET1 "phase-in" exigido para 2018 é, portanto, de 8,75%, abaixo de 9,25%, que era o mínimo requerido em 2017.

Este rácio de 8,75% inclui o requisito de pilar 1 – capital mínimo – (4,5%), o pilar 2 – com base neste processo de avaliação SREP), que está em 2,25%, e outras almofadas que são exigidas, de que é exemplo a reserva de fundos próprios imposta às instituições financeiras identificadas como "outras instituições de importância sistémica" (em que o Banco de Portugal deu uma folga aos maiores bancos), num total fixado em 2%.

O requisito de pilar 2 é aquele que resulta do SREP e que, portanto, parte da avaliação do risco específico da instituição financeira para que haja uma almofada a utilizar em caso de dificuldades, antes de afectar o pilar 1, o capital mínimo para operar. E, neste campo, o BPI defende que o risco diminuiu: "De acordo com a decisão do BCE no âmbito do SREP, o requisito de pilar 2 para o Banco BPI em 2018 é de 2,25%, o que representa uma redução de 0,25 pontos percentuais face a 2017".

Para já, os três rácios CET1, Tier 1 e rácio total são cumpridos ao contrário do que acontecia no ano passado. Em 2017, quando anunciou as exigências do BCE para o ano seguinte, o BPI não cumpria a totalidade do rácio total, pelo que teve de fazer uma emissão de dívida subordinada, que acabou por ser totalmente absorvida pelo CaixaBank.