O Novo Banco, que foi alvo de um teste de resiliência em cenário adverso, realizado pelo Banco Central Europeu (BCE), apontou neste domingo, em comunicado à CMVM, que "não espera que o resultado tenha um impacto negativo nos seus requisitos de capital". Isto porque não foi tido em conta "o perfil de rentabilidade atual, após o banco ter concluído a sua reestruturação".

O banco liderado por Mark Bourke (na foto) não foi incluído nos testes de stress levados a cabo pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) e cujos resultados foram divulgados na passada sexta-feira, 28 de julho. No entanto, foi alvo de uma outra avaliação que o BCE fez a 41 bancos de menor dimensão – que se centraram em testes de esforço paralelo a instituições sob a sua supervisão direta que não fizeram parte da amostra da EBA.

O resultado final desse teste do BCE ao Novo Banco comparou pior com a média do setor europeu e com os dois bancos portugueses – BCP e CGD – que foram sujeitos aos testes da EBA que visaram as 70 maiores instituições financeiras do espaço do euro, consideradas de maior relevância para o sistema.

Na instituição gerida por Mark Bourke, a quebra no seu capital – num cenário base de crise – ficou no intervalo entre 600 e 899 pontos base, sendo assim superior à do BCP e da CGD. Ainda assim, a autoridade bancária não indicou o valor em concreto.

Neste domingo, em comunicado à CMVM, o Novo Banco sublinha que no cenário adverso do teste de stress definido pelo BCE para 2023-2025, à escala da União Europeia, o seu rácio de Common Equity Tier 1 [CET1 - relação entre os fundos próprios principais de nível 1 de um banco e os seus ativos ponderados pelo risco] "teria um decréscimo de 600-899 pontos base, sendo inferior a 8% após três anos", mas aponta também que "os resultados do exercício não são uma previsão do desempenho financeiro nem dos rácios de capital do Novo Banco".

"Ao analisar os resultados, deve também ser considerado que o exercício foi realizado com base no balanço estático de dezembro de 2022. Desde então, o Novo Banco gerou cerca de 200 pontos base de rácio CET1, sendo o mesmo, atualmente, de 15,1% (fully-loaded), e com uma projeção de geração de capital orgânico de 350 pontos base para o ano de 2023", frisa o comunicado.

As projeções para o Novo Banco, resultantes do teste de stress, "consideram, em média num período de três anos, 55 milhões de euros de resultado operacional Core1, o que compara com 444 milhões no primeiro semestre de 2023 e, portanto, não considera o perfil de rentabilidade atual, após o banco ter concluído a sua reestruturação", salienta.

No documento hoje divulgado, a instituição financeira refere ainda que "o teste de stress de 2023 na UE não contém um limiar de aprovação/reprovação, tendo sido projetado para ser usado como uma fonte de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process)".

O Novo Banco sublinha ainda que "não espera que o resultado deste teste de stress tenha um impacto negativo nos seus requisitos de capital".

Recorde-se que só o BCP e a CGD foram avaliados no exercício mais alargado da EBA, já que o BPI e o Santander Totta foram incluídos nos testes de stress efetuados às respetivas casas-mãe espanholas, Caixabank e Santander.

Os testes de stress da EBA mostram que o rácio de capital dos bancos do euro afundaria, em termos médios globais, dos atuais 15% para 10,4% num cenário base de crise. Em termos médios, a degradação de capital no conjunto dos bancos seria de 459 pontos base no cenário mais adverso dos testes.