Notícia
BCP e CGD com rácios sólidos após cenário mais crítico dos testes de stress
Banco gerido por Miguel Maya veria rácio CET1 reduzir-se para 8%. No banco público a descida é menos significativa, para 17,97%. Caixa é o terceiro melhor a nível europeu.
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Num cenário de convulsão económica na Europa, o banco BCP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) enfrentariam uma crise com rácios de capital sólidos, de acordo com os testes de stress levados a cabo pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa). A Caixa é mesmo o terceiro banco a nível europeu com os melhores resultados.
Num cenário extremo, com uma queda acumulada do PIB de 6% em três anos, uma crise imobiliária, taxas de juros elevadas e uma inflação alta persistente, o rácio de capital do BCP cairia dos atuais 12,49% para 8%, mostram os números publicados esta sexta-feira. Já no cenário base, em que as condições macroeconómicas são menos drásticas, o banco gerido por Miguel Maya veria até o seu rácio de capital de melhor qualidade crescer, até ao final de 2025, para 15,05%.
No que toca ao banco público, que parte para a avaliação da EBA com um rácio CET1 (rácio de fundos próprios principais de nível 1, o de melhor qualidade) de 18,73%, a degradação de capital caso se verificasse uma crise económica severa seria mais reduzida. A CGD veria o capital cair para 17,97% no acumular dos três anos.
No cenário base dos testes de stress da EBA, o rácio do banco público reforçar-se-ia para 23,88%.
Os testes de stress da EBA mostram que o rácio de capital dos bancos do euro afundaria, em termos médios globais, dos atuais 15% para 10,4% num cenário de crise. Em termos médios, a degradação de capital no conjunto dos bancos seria de 459 pontos base no cenário mais adverso dos testes.
Em comunicado, o BCP confirma que "da aplicação do cenário adverso resultou uma redução de 448 pontos base no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022" e sublinha que tal depreciação "compara com uma redução média
de 459 pontos base no universo dos 70 bancos submetidos a este exercício".
Da mesma forma, o banco gerido por Miguel Maya detalha que "da aplicação do cenário base resultou um aumento de 256 pontos base no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022" e que essa evolução "compara com um aumento médio de 136 pontos base" no restante setor europeu.
Dito de outra forma, o banco destaca na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que "o teste de stress de 2023 na UE não contém um limiar de aprovação/reprovação" e que o seu papel visa, essencialmente, a comparação com os restantes "players" do setor a nível europeu.
Mais, o BCP frisa que "as projeções efetuadas com base no cenário adverso incorporaram um reforço significativo para provisões associadas ao risco legal relativo aos créditos indexados ao franco suíço no Bank Millennium na Polónia".
Além disso, lê-se no comunicado, desde o final do ano passado, data a que reporta a análise da EBA, houve um "aumento de 150 pontos base no rácio de CET1 do Banco, situando-se o mesmo atualmente em 14%" e um "reforço das provisões para os créditos indexados ao franco suíço em 332 milhões de euros".
Em comunicado, a Caixa Geral de Depósitos explica que num cenário adverso o seu capital teria "uma redução de 76 pontos base em comparação com o ponto de partida de 18,73% no final de 2022". Além disso, sublinha, a queda compara "favoravelmente com os valores de 288 e 497 pontos base dos exercícios passados de 2021 e 2018, respetivamente".
"A CGD é o 3.º grupo bancário com menor redução de capital entre os 70 bancos incluídos no teste de esforço da EBA aos maiores grupos do setor que, no seu conjunto, representam 75% dos ativos bancários ao nível da União Europeia, e o 1º grupo bancário entre os bancos supervisionados pelo BCE", frisa também o documento enviado à CMVM.
Para o banco gerido por Paulo Macedo, "apesar da severidade do cenário adverso, impulsionado pelo agravamento das tensões
geopolíticas e associado a um declínio acentuado do PIB, inflação persistente e taxas de juro elevadas, os resultados refletem o progresso da posição financeira e prudencial da CGD, bem como o nível de robustez do grupo, melhorando a capacidade de absorção de choques exógenos"
Os testes de stress da EBA visam as 70 maiores instituições financeiras do espaço do euro, consideradas de maior relevância para o sistema. Só o BCP e a CGD foram avaliadas neste exercício, já que BPI e Santander Totta foram incluídas no teste de stress efetuado às respetivas casas-mãe espanholas, Caixabank e Santander, respetivamente.
Quanto ao Novo Banco, não foi incluído nos testes de stress, mas foi também alvo de uma outra avaliação da EBA a 41 bancos de menor dimensão. O resultado final compara pior com a média do setor europeu e com os dois bancos portugueses.
Na instituição gerida por Mark Bourke, a quebra ficou no intervalo entre 600 e 899 pontos base, acima de BCP e CGD. Ainda assim, a autoridade bancária não indica o valor em concreto.
Num cenário extremo, com uma queda acumulada do PIB de 6% em três anos, uma crise imobiliária, taxas de juros elevadas e uma inflação alta persistente, o rácio de capital do BCP cairia dos atuais 12,49% para 8%, mostram os números publicados esta sexta-feira. Já no cenário base, em que as condições macroeconómicas são menos drásticas, o banco gerido por Miguel Maya veria até o seu rácio de capital de melhor qualidade crescer, até ao final de 2025, para 15,05%.
No cenário base dos testes de stress da EBA, o rácio do banco público reforçar-se-ia para 23,88%.
Os testes de stress da EBA mostram que o rácio de capital dos bancos do euro afundaria, em termos médios globais, dos atuais 15% para 10,4% num cenário de crise. Em termos médios, a degradação de capital no conjunto dos bancos seria de 459 pontos base no cenário mais adverso dos testes.
Em comunicado, o BCP confirma que "da aplicação do cenário adverso resultou uma redução de 448 pontos base no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022" e sublinha que tal depreciação "compara com uma redução média
de 459 pontos base no universo dos 70 bancos submetidos a este exercício".
Da mesma forma, o banco gerido por Miguel Maya detalha que "da aplicação do cenário base resultou um aumento de 256 pontos base no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022" e que essa evolução "compara com um aumento médio de 136 pontos base" no restante setor europeu.
Dito de outra forma, o banco destaca na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que "o teste de stress de 2023 na UE não contém um limiar de aprovação/reprovação" e que o seu papel visa, essencialmente, a comparação com os restantes "players" do setor a nível europeu.
Mais, o BCP frisa que "as projeções efetuadas com base no cenário adverso incorporaram um reforço significativo para provisões associadas ao risco legal relativo aos créditos indexados ao franco suíço no Bank Millennium na Polónia".
Além disso, lê-se no comunicado, desde o final do ano passado, data a que reporta a análise da EBA, houve um "aumento de 150 pontos base no rácio de CET1 do Banco, situando-se o mesmo atualmente em 14%" e um "reforço das provisões para os créditos indexados ao franco suíço em 332 milhões de euros".
Em comunicado, a Caixa Geral de Depósitos explica que num cenário adverso o seu capital teria "uma redução de 76 pontos base em comparação com o ponto de partida de 18,73% no final de 2022". Além disso, sublinha, a queda compara "favoravelmente com os valores de 288 e 497 pontos base dos exercícios passados de 2021 e 2018, respetivamente".
"A CGD é o 3.º grupo bancário com menor redução de capital entre os 70 bancos incluídos no teste de esforço da EBA aos maiores grupos do setor que, no seu conjunto, representam 75% dos ativos bancários ao nível da União Europeia, e o 1º grupo bancário entre os bancos supervisionados pelo BCE", frisa também o documento enviado à CMVM.
Para o banco gerido por Paulo Macedo, "apesar da severidade do cenário adverso, impulsionado pelo agravamento das tensões
geopolíticas e associado a um declínio acentuado do PIB, inflação persistente e taxas de juro elevadas, os resultados refletem o progresso da posição financeira e prudencial da CGD, bem como o nível de robustez do grupo, melhorando a capacidade de absorção de choques exógenos"
Os testes de stress da EBA visam as 70 maiores instituições financeiras do espaço do euro, consideradas de maior relevância para o sistema. Só o BCP e a CGD foram avaliadas neste exercício, já que BPI e Santander Totta foram incluídas no teste de stress efetuado às respetivas casas-mãe espanholas, Caixabank e Santander, respetivamente.
Quanto ao Novo Banco, não foi incluído nos testes de stress, mas foi também alvo de uma outra avaliação da EBA a 41 bancos de menor dimensão. O resultado final compara pior com a média do setor europeu e com os dois bancos portugueses.
Na instituição gerida por Mark Bourke, a quebra ficou no intervalo entre 600 e 899 pontos base, acima de BCP e CGD. Ainda assim, a autoridade bancária não indica o valor em concreto.
