O grupo Montepio colocou no mercado uma carteira de crédito ao consumo com um valor bruto de 356,8 milhões de euros. A operação de securitização de dívida foi realizada junto de investidores internacionais e tem um impacto de redução dos ativos ponderados pelo risco no balanço do banco em 265 milhões, de acordo com informação divulgada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) e o Montepio Crédito assinaram, na segunda-feira, um acordo de venda de créditos ao consumo originalmente gerados por ambas as institucionais à Ares Lusitani - STC.

O portefólio alvo da transação de securitização foi classificado de Pelican Finance No. 2. e totaliza 356,8 milhões de euros, constituindo aproximadamente por 40 mil contratos. A venda destes créditos (que estavam em cumprimento) através de uma operação de titularização significa um desreconhecimento do risco dessa carteira, em termos prudenciais, que se traduz num aumento dos rácios de capital.

"A concretização desta operação permite reduzir o volume de ativos ponderados pelo risco em cerca de 265 milhões de euros e materializa a estratégia do Banco Montepio da contínua redução da ponderação do risco nos ativos, com vista ao reforço dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital", anunciaram as duas instituições financeiras em comunicado.

A securitização foi realizada em cinco tranches vendidas a investidores institucionais internacionais, com um spread médio implícito de 112 pontos base acima da Euribor a um mês. A procura foi 1,8 vezes superior à oferta.

"O sucesso desta transação deveu-se ao interesse da comunidade de investidores no rácio entre risco e retorno desta classe de títulos securitizados, bem como à participação dos joint arrangers e lead managers, StormHarbour Securities LLP e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank", acrescenta o grupo sobre a operação.

(Notícia atualizada às 08:50)