As exigências de solidez que o Banco Central Europeu vai impor às instituições financeiras europeias este ano, no âmbito do processo de revisão e avaliação de supervisão (SREP, na sigla inglesa), vão ter em conta novos testes de stress a realizar em 2016, revelou o director-geral de supervisão microprudencial do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), Korbinian Ibel, numa teleconferência com jornalistas.

Na prática, o supervisor europeu "vai incorporar os resultados dos testes de stress" na avaliação do perfil de riscos dos bancos europeus com o objectivo de reflectir a capacidade das instituições de fazerem face a choques futuros, explicou o responsável do MUS.

Os testes de stress deste ano aos bancos europeus estão neste momento a ser ultimados, devendo ter início ainda este mês com a publicação dos cenários macroeconómicos que vão ser tidos em conta, bem como as restantes regras, por parte da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa). Os resultados do exercício serão conhecidos no início do terceiro trimestre, ou seja, durante o Verão.

Bancos portugueses testados pelo BCE

Dos cerca de 130 bancos sob supervisão directa do BCE, os 38 bancos significativos a nível europeu serão sujeitos a testes de stress realizados pela EBA. Já as restantes instituições, grupo em que se incluem os quatro bancos de dimensão significativa a nível nacional – Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco e BPI – serão testados directamente pelo MUS, no âmbito do SREP.

Os resultados dos dois exercícios serão tidos em conta no SREP deste ano, com base no qual serão definidas as exigências de solidez individuais de cada banco para 2016, que terão em conta o perfil de risco de cada banco.

Na prática, o SREP é o mecanismo de avaliação do supervisor europeu que foi posto em prática pela primeira vez no ano passado. Como sublinhou Korbinian Ibel na teleconferência desta quinta-feira, 18 de Fevereiro, o objectivo deste exercício é "harmonizar os processos e os critérios de avaliação da supervisão em todos os países".

Esta harmonização traduz-se ainda em exigências de solidez idênticas para bancos com perfis de risco semelhantes. Assim, "um banco na Alemanha com o mesmo perfil de risco de um banco em Itália será sujeito aos mesmos requisitos", garantiu o director-geral de supervisão microprudencial.

Bancos têm de decidir se divulgam exigências

Apesar de, pela primeira vez, o SREP ir levar em consideração os resultados dos testes de stress, os responsáveis do BCE garantem que, se o perfil de risco dos bancos se mantiver igual, as exigências de capital a que estarão sujeitos, em 2016, serão idênticas às que foram fixadas no ano passado.  Esta garantia foi expressa esta semana pelo presidente do BCE, Mario Draghi, e pela responsável máxima do MUS, Danièle Nouy, no Parlamento Europeu, e reafirmada esta quinta-feira por Korbinian Ibel.

No ano passado, a avaliação do BCE levou a um aumento das exigências de capital que, em termos globais, representou um acréscimo de 0,5 pontos percentuais nos requisitos de solidez do conjunto dos bancos sob a supervisão directa do MUS.

No entanto, as exigências individuais que o supervisor europeu fixou para cada instituição não são conhecidas, já que apenas um pequeno grupo de bancos europeus decidiu divulgar o nível de capital que lhe foi imposto pelo BCE. No caso dos quatro bancos significativos portugueses, por exemplo, não houve nenhuma instituição que publicasse este dado.

Para o MUS, "só os bancos podem publicar" essas exigências, para poderem justificar as medidas impostas pelo supervisor que justificam aqueles requisitos, defendeu o director-geral de supervisão microprudencial. No entanto, Korbinian Ibel acredita que a banca tem interesse em divulgar essas exigências, uma vez que essa publicação pode ser importante no momento de atrair investidores.