O banco italiano Monte dei Paschi di Siena teve o pior desempenho entre as instituições submetidas a testes de stress pela Autoridade Bancária Europeia, sendo o único banco participante no exame a ver o seu capital praticamente desaparecer perante condições de forte exigência.

Perante o cenário económico mais adverso, o rácio de solidez (common equity tier 1, ou CET1, fully loaded) caíria para -2,4%  de acordo com o exercício dos reguladores, que pretenderam perceber qual seria o comportamento dos bancos europeus perante um cenário de recessão durante três anos consecutivos.

Os resultados são divulgados poucas horas depois de o banco anunciar ao mercado um plano para aumentar capital em 5.000 milhões de euros e desfazer-se de pelo menos 10 mil milhões de euros em créditos tóxicos.

Além do banco italiano, também o espanhol Banco Popular, o austríaco Raiffeisen e os irlandeses Allied Irish Banks (AIB) e Bank of Ireland obtiveram dos piores desempenhos. Apenas dois deles - o Monte dei Paschi e o Allied Irish Banks - registaram rácios de solidez abaixo dos 5,5%, o valor tido nos testes do ano passado como limite mínimo.

As maiores quedas em termos de rácio cabem ao Monte dei Paschi (perde 14,51 pontos percentuais em relação ao cenário actual), ao AIB, cujo rácio de solidez cairia 8,08 pontos percentuais, e o Royal Bank of Scotland, que veria o rácio cair em 7,45 pontos percentuais, para os 8,1%.

O AIB ficaria assim com 4,3% de rácio de solidez, o Bank of Ireland e o Raiffaisen com 6,1% e o Banco Popular com 6,6%. O alemão Deutsche Bank registaria um rácio de 7,8% e seria entre os bancos alemães que se encontraria o mais "resistente": o NRW Bank com um rácio de 35,4%. O rácio médio do sector, que partia de uma base de 12,6%, ficou, após os testes, nos 9,2%.

"Os resultados foram melhor do que o esperado para os grandes bancos, incluindo o Deutsche Bank e o UniCredit. (...) A preocupação continua a ser o Monte Paschi que precisa de medidas urgentes para repor capital," disse Carlo Alberto Carnevale Maffe, professor na universidade de Bocconi em Milão, em declarações à Bloomberg.

Esta foi a terceira bateria de testes de stress, que abrangeram 51 instituições bancárias europeias, tomando como cenário adverso a queda de 1,2% da economia em 2016, a que se seguiriam quedas de 1,3% em 2017 e mais 0,7% em 2018, além de uma redução de 20% nas receitas com juros.

"O sector bancário está hoje mais resistente e pode absorver muito melhor os choques económicos do que há dois anos," disse a líder da supervisão no Banco Central Europeu (BCE), Daniele Nouy. Dos 51 bancos avaliados, 37 estão na zona euro e sob supervisão do BCE.

Entre os bancos cujo resultado foi revelado pela EBA não consta o português BCP, que no entanto fez questão de os apresentar esta noite, ao mesmo tempo que comunicava prejuízos de 197,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano. No cenário mais adverso, o banco liderado por Nuno Amado ficaria com um CET 1 fully loaded de 6,2% e de phased in de 7,2%. 

De acordo com o Financial Times, desde 2013 - um ano antes dos primeiros testes - os bancos europeus já se recapitalizaram em 180 mil milhões de euros. No exercício de 2014, as autoridades europeias detectaram necessidades de capital de 25 mil milhões de euros no sector financeiro.

(Notícia em actualização)