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Com dívida a render mais, “traders” apostam no risco
O “spread” entre os juros da dívida europeia e norte-americana tem vindo a encurtar-se, há um movimento “invulgar” das obrigações dos EUA face à Ásia e a correlação negativa entre ações e obrigações está de volta. O ajustamento dos “traders” foi feito com apostas no risco.
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Aestratégia de investimento em obrigações está a mudar, numa altura em que dívida e ações passam (novamente e ao final de meses) a apresentar uma correlação negativa e em que se observa um encurtamento dos “spreads” entre dívidas das diferentes geografias com as mesmas maturidades.
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