É conhecida por ser destemida, tendo desafiado o poder das maiores multinacionais mundiais. Mas também pelo seu sentido de humor e gosto por tricotar, incluindo durante as reuniões com os 28 comissários da União Europeia. Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência e cujo percurso político inspirou a série Borgen, teve ainda um papel decisivo na resolução do Banif, no desenho do plano da venda do Novo Banco e na recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.